Por la falla que comentas, te dire, que debes tener dos items a revisar, dices que la bocina funciona, luego el relé es nuevo. Queda ver si tiene alimentacion el relé, debes revisar la ficha, y ver si tienes tension en uno de sus terminales. si asi fuera, generalmente, la conexion de alimentacion del relé forma como una especie de "T" asi en ese sentido un terminal es alimentacion y el otro que forma la "T" seria la salida a la bocina. si tienes tension. queda por ver si trabaja la parte de la bobina del relé, estas serian las patitas que estan "enfrentadas" una con la otra, una de las patitas deberia tener tension cuando este en "contacto" y el que lo enfrenta, si lo mandamos a masa, deberia accionar el relé. Si asi funciona, queda por ver en el volante, si no tienes una mala conexion ya que mandando a masa seria el que acciona el relé que hace funcionar la bocina. Te adjunto una imagen,que si bien es para luces, la funcion con la bocina es la misma, es para que veas la conexion de un relay.Espero hacercarte a la solucion.

No puede suceder nada, ya que lo que estas conectando, es la bobina interna del relé, que en este caso salen los dos terminales, y como veras, en la instalacion que te envíe, como es para luces, un terminal va a masa y el otro, envia desde la llave tension positiva, en tu caso al mandarle desde el tablero masa, tiene si o si que tener del otro lado de la bobina, positivo(+), y como lo esas tomando esta bien. Felicitaciones.